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商品の特徴

・日本の商習慣上、ゴトー日仲値決定時間前はドル円が円安、決定後は円高傾向になりやすいです。この特徴に合わせて一定の時間帯トレードするシンプルなものです。

・トレード条件(ゴトー日の選定やトレード時間など)は、バックテスト(過去データに対するテスト)によって導き出しています。

・トレードロジックは単純でブラックボックスはありません。またポジションの保有は数十分から数時間になりますので、バックテストと実際のトレードや実行環境による差異(スプレッドや約定力などの影響)は小さいと考えられます。

・基本的には自動売買ツール(MT4 EA)をそのままセットアップするだけでOKです。2015年のデータからバックテスト可能ですので、ご自身でテストを行ってカスタマイズすることも可能です。

・EAは、様々なゴトー日の選定方法やブレイクイーブンやトレイリングストップ機能などが付いていますので、色々と調整することも可能です。

取引日(ゴトー日)の判定

ゴトー日とは、毎月「5日、10日、15日、20日、25日、30日(もしくは月末日)」5の倍数日を意味します。ただし、ゴトー日が土日や日本の祝日の場合は、前営業日に振り替えられます。

ある一月を示した下図で説明すると、5日は祝日のため前に遡り、最初の営業日である2日にゴトー日が振り替えられます。15日は日曜のため13日金曜に振り替えられます。ゴトー日を厳密に30日とするか月末31日に振り替えるかは判断が別れます。EAではパラメータ「月末の扱い」でどちらにするかを選択できます。

例外として、12/25はマーケットが休場(日本時間7時から)になるため取引対象外になります(休日による振り替えがあった場合は、取引対象になります)。

また、年末年始の12/31から1/3は銀行が休日になるため、12/30がゴトー日固定になります。もし1/5からゴトー日が前倒しされても銀行の休日期間では取引対象になりません。

上記の考えに基づいて判定された取引日(ゴトー日)は、EAではパラメータによってさらに実行を制御できます。次にこのことを説明します。

【パラメータ「アメリカの休日を取引対象外とするか」】

アメリカの休日は取引量が減るため、相対的に実需より投機筋の力が強いことが想定され、ゴトー日の仲値トレードが機能しない可能性が考えられます。このようなことからアメリカの休日は取引しないことができます。

【パラメータ「厳密に5の倍数日に取引を限定するか」】

ゴトー日は振り替えが発生すると5の倍数日でなくなります。これを嫌う方のために、厳密に5の倍数日に取引を限定するためのパラメータです。

【パラメータ「月曜日を取引対象外とするか」】

月曜日は仲値が決まる時間(日本時間9時55分)まで市場オープン(6時or7時)から時間が短いため、動意づかない可能性があります。これを嫌う方のためのパラメータになります。

【パラメータ「金曜日のみを取引対象にするか」】

金曜ゴトー日の仲値トレードは成績が向上すると言われています。成績重視という方のためのパラメータです。当然、取引数は激減します。

仲値トレード

取引日(ゴトー日)の仲値トレードについて説明します。

まず、仲値とは、銀行の毎営業日9:55に外国為替市場の為替レートを基準に決められる、その日一日の取引レートになります。この仲値をもとに輸入業者などは決済取引をします。ゴトー日に、慣習上、輸入業者は決済することが多いため、ドル需要が高まり仲値が決定する9:55の直前まで円安傾向になりやすいです。仲値が決定すると逆にドルを売って利ざやを稼ぐ取引なども発生し円高になる場合があります。

仲値トレードは、こうした実需の動きを利用したものです。

バックテスト(過去データに対するテスト)によって各種パラメータを調整して、本商品では最適な取引日の選定やトレード時間を割り出しています。1日にロングとショート、それぞれ1ポジションずつ持ちます(どちらかだけでも問題ありません)。ロングは数時間、ショートは数十分の保有時間になります。

EAは、既に最適化されたパラメータが初期設定されていますので、基本的にはそのまま導入するだけでOKです。なお、パラメーターは各種変更可能ですので、ご自身でバックテストをしてカスタマイズすることも可能です。

もちろん、このトレード方法が過去レートでは良くても未来に通用するとは言い切れませんが、仲値という日本の商習慣がある以上、過去の傾向は続くと考えられます。

バックテスト(過去データに対するテスト)

・EAを初期値でバックテストした結果です。

・ヒストリカルデータは、Tick Data Suiteのティックデータを用いています。

▼バックテスト条件

EAのパラメータ

パラメータの詳細は、文字数の関係で弊社ホームページ(Link)でご確認いただけます。

商品内容

商品説明書(本ページ)

ex4ファイル(ツール本体)

EAのセットアップ方法

販売サイトが提供するマニュアル(Link)をご参照ください。

【参考】ワンポイント・アドバイス

★ FXブローカーの選び⽅

本⼿法を稼働させるFXブローカーは、どこでも特に問題はありませんが、ロングポジションは、サーバー上、⽇をまたぐことになるため、ドル円のロングスワップが⼤きければ⼤きいほど、スワップを多く貰える分、有利にはなります。特に⽊曜⽇にゴトー⽇があたると、3⽇分のスワップがロングポジションに発⽣するため侮れません。そこで、FXブローカーはドル円のロングスワップができるだけ⼤きい所をおすすめします。

下記にMT4上で買いスワップを確認する⽅法を掲載しておきます。

＜ドル円買いスワップの確認⽅法＞

1. 「Ctrl + M」を押して「気配値表⽰」ウィンドウを表⽰してください。

2. 「気配値表⽰」ウィンドウにドル円がなければ、「Ctrl + U」を押して「通貨ペアリスト」ウィンドウを表⽰してから、ドル円を選択して表⽰してください。

3. 「気配値表⽰」ウィンドウのドル円を選択、右クリックして「仕様」をクリックしてください。

4. 表⽰されたウィンドウにある「買いスワップ」が⽬的のスワップ値です。この数値の単位はブローカーによって異なります。「スワップタイプ」がその単位になります。また、ブローカーによっては、スワップを表⽰しない場合もありますので、その際はブローカーのホームページ等をご確認ください。

★ イベントについて

本ツールの初期値では、3:00から10:29までが取引時間になりますが、ニュースやアメリカの政策⾦利の発表や要⼈発⾔により、この時間帯でも⼀⽅的に動き始める場合があります。また⼤きなインパクトのあるイベントが3:00より前にあり、その影響がまだ続いていることもあり得ます。その場合、本商品が利⽤する実需の⼒が及ばないことも考えられます。

突発的なものに関しては事前に対処することは不可能ですので、気がつき次第、ポジションを決済するなりするしかないですが、事前に時間が分かる時は(FRB議⻑の発⾔など)、⼀時的にポジションを持たないように前もって設定しておくこともできます。ツールでのやり⽅は、パラメータの「ロング取引をするか」「ショート取引をするか」をfalseにしておけばOKです。

ただ、バックテストは、こうしたイベントを考慮しないで⾏ったものですので、織り込み済みと判断して停⽌しないという考え⽅もあります。また、逆に、イベントで動く⽅向がある程度固ければ、停⽌せずに利⽤してしまう⼿もあります。

結局はご⾃⾝の判断ということになってしまいますが、経済指標カレンダー等で事前にイベントを把握しておくことはおすすめいたします。